단순 이동 평균 (Simple Moving Average : SMA) 이란 무엇일까요?

단순 이동 평균 (SMA)이란 무엇입니까?

 

단순 이동 평균 (SMA)은 선택한 가격 범위 (일반적으로 종가)의 평균을 해당 범위의 기간 수로 계산합니다.

 

단순 이동 평균 (SMA)의 이해

단순 이동 평균 (SMA)은 최근 가격을 더한 다음 해당 수치를 계산 평균의 기간 수로 나누어 계산 한 산술 이동 평균입니다. 예를 들어, 여러 기간 동안 유가 증권의 종가를 더한 다음이 합계를 동일한 기간 수로 나눌 수 있습니다. 단기 평균은 기본 증권의 가격 변동에 빠르게 반응하는 반면 장기 평균은 반응 속도가 느립니다. 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA)을 포함한 다른 유형의 이동 평균이 있습니다.

 

TradingView.

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예를 들어, 다음은 15 일 기간 동안 다음 종가로 유가 증권의 단순 이동 평균을 계산하는 방법입니다.

 

1 주차 (5 일) : 20, 22, 24, 25, 23

2 주차 (5 일) : 26, 28, 26, 29, 27

3 주차 (5 일) : 28, 30, 27, 29, 28

 

10 일 이동 평균은  첫 번째 데이터 포인트로 처음 10 일 동안의 종가를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 낮추고 11 일에 가격을 추가 한 다음 평균을 취합니다. 마찬가지로, 50 일 이동 평균은 롤링 기준으로 연속 50 일 데이터의 평균을 내기에 충분한 데이터를 축적합니다.

 

단순 이동평균 SMA vs. 지수 이동 평균 EMA

단순 이동 평균은 여러 기간에 대해 계산할 수 있으므로 사용자 정의할 수 있습니다. 이는 여러 기간 동안 유가 증권의 종가를 더한 다음이 합계를 기간 수로 나누면 해당 기간 동안 유가 증권의 평균 가격을 제공합니다. 단순한 이동 평균은 변동성을 완화하고 유가 증권의 가격 추세를 더 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 단순 이동 평균이 상승하면 유가 증권 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 아래쪽을 가리키면 유가 증권 가격이 하락하고 있음을 의미합니다. 이동 평균의 시간 프레임이 길수록 단순 이동 평균이 더 부드럽습니다. 단기 이동 평균은 변동성이 더 크지 만 판독 값은 소스 데이터에 더 가깝습니다.

 

분석적 중요성

이동 평균은 현재 가격 추세와 기존 추세의 변화 가능성을 식별하는 데 사용되는 중요한 분석 도구입니다. 기술 분석에서 SMA를 사용하는 가장 간단한 방법은 증권이 상승 추세인지 하락 추세인지를 빠르게 식별하는 데 사용하는 것입니다. 약간 더 복잡하지만 분석적인 용도로 널리 사용되는 또 다른 방법은 한 쌍의 단순 이동 평균을 각각 다른 시간 프레임을 포함하는 것과 비교하는 것입니다. 단기 단순 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세가 예상됩니다. 반면, 장기 평균이 단기 평균보다 높으면 하락 추세가 예상되는 결과 일 수 있습니다.

 

인기 있는 거래 패턴

단순 이동 평균을 사용하는 두 가지 인기있는 거래 패턴에는 데스 크로스와 골든 크로스가 있습니다. 죽음의 십자가는 50 일 SMA는 200 일 SMA 아래로 교차할 때 발생합니다. 이는 추가 손실이 발생하고 있다는 약세 신호로 간주됩니다. 골든 크로스는 단기 SMA가 장기 SMA를 넘어설 때 발생합니다. 높은 거래량으로 강화되어 추가 이익이 저장되고 있음을 알릴 수 있습니다.

 

단순 이동 평균 SMA vs. 지수 이동 평균 EMA

지수 이동 평균 (EMA)과 단순 이동 평균의 주요 차이점은 계산에 사용된 데이터의 변화에 ​​대한 민감도입니다. 보다 구체적으로, EMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 부여하는 반면 SMA는 모든 값에 동일한 가중치를 할당합니다.

두 평균은 동일한 방식으로 해석되기 때문에 유사하며 둘 다 기술 거래자가 가격 변동을 완화하기 위해 일반적으로 사용합니다. EMA는 이전 데이터보다 최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하기 때문에  SMA보다 최신 가격 변동에 더 반응하여  EMA의 결과를 더 적시에 만들고 EMA가 많은 거래자들 사이에서 선호되는 평균인 이유를 설명합니다.

 

단순 이동 평균 (SMA)의 한계

해당 기간의 가장 최근 날짜에 더 중점을 두어야 할지 더 먼 데이터에 더 중점을 두어야 하는지 여부는 불분명합니다. 많은 거래자들은 새로운 데이터가 보안이 움직이는 현재 추세를 더 잘 반영할 것이라고 믿습니다. 동시에 다른 거래자들은 다른 거래자들보다 특정 날짜에 특권을 부여하는 것이 추세를 편향시킬 것이라고 생각합니다. 따라서 SMA는 10 일 또는 200 일의 영향을 1 일 또는 2 일만큼 처리하므로 오래된 데이터에 너무 많이 의존할 수 있습니다.

 

마찬가지로 SMA는 전적으로 과거 데이터에 의존합니다. 경제학자를 포함한 많은 사람들은 시장이 효율적이라고 믿습니다.  즉, 현재 시장 가격은 이미 사용 가능한 모든 정보를 반영하고 있습니다. 시장이 실제로 효율적이라면 과거 데이터를 사용하면 자산 가격의 미래 방향에 대해 알려주지 않습니다.

 

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출처: Investopedia