이동 평균 (Moving Average) 이란 무엇일까요?

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이동 평균 (MA)이란 무엇입니까?

통계에서 이동 평균은 전체 데이터 집합의 여러 하위 집합에 대한 일련의 평균을 만들어 데이터 요소를 분석하는 데 사용되는 계산입니다. 금융에서 이동 평균 (MA)은 기술 분석에 일반적으로 사용되는 주식 지표입니다. 주식의 이동 평균을 계산하는 이유는 지속적으로 업데이트되는 평균 가격을 생성하여 가격 데이터를 평활화하는 데 도움이 됩니다.

 

이동 평균을 계산하면 지정된 기간 동안 주식 가격에 대한 임의의 단기 변동의 영향이 완화됩니다.

 

이동 평균 (MA) 이해

이동 평균은 간단한 기술 분석 도구입니다. 이동 평균은 일반적으로 주식의 추세 방향을 식별하거나 지원 및 저항 수준을 결정하기 위해 계산됩니다.

 

이동 평균의 기간이 길수록 지연이 커집니다. 따라서 200 일 이동 평균은 지난 200 일 동안의 가격을 포함하기 때문에 20 일 이동 평균보다 훨씬 더 많은 지연을 갖습니다. 주식에 대한 50 일 및 200 일 이동 평균 수치는 투자자와 거래자들이 널리 따르며 중요한 거래 신호로 간주됩니다.

 

이동 평균은 완전히 사용자 정의 가능한 지표이므로 투자자가 평균을 계산할 때 원하는 시간 프레임을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이동 평균에 사용되는 가장 일반적인 기간은 15 일, 20 일, 30 일, 50 일, 100 일 및 200 일입니다. 평균을 생성하는 데 사용되는 시간 범위가 짧을수록 가격 변동에 더 민감해집니다. 시간 범위가 길수록 평균은 덜 민감합니다.

 

투자자는 거래 목표에 따라 이동 평균을 계산하기 위해 다양한 길이의 다른 기간을 선택할 수 있습니다. 단기 이동 평균은 일반적으로 단기 거래에 사용되는 반면 장기 이동 평균은 장기 투자자에게 더 적합합니다.

 

이동 평균을 설정할 때 사용할 정확한 시간 프레임이 없습니다. 어떤 것이 가장 적합한 지 알아내는 가장 좋은 방법은 전략에 맞는 기간을 찾을 때까지 다양한 기간을 실험하는 것입니다. 주식 시장의 추세를 예측하는 것은 단순한 과정이 아닙니다. 특정 주식의 미래 움직임을 예측하는 것은 불가능하지만 기술 분석 및 연구를 사용하면 더 나은 예측을 할 수 있습니다.

 

이동 평균이 상승하면 유가 증권이 상승 추세에 있음을 나타내고 이동 평균이 하락하면 하락 추세에 있음을 나타냅니다. 마찬가지로 상승 모멘텀은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차할 때 발생하는 강세 크로스 오버로 확인됩니다. 반대로 하락 모멘텀은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 발생하는 약세 교차로 확인됩니다.

이동 평균 계산은 그 자체로 유용하지만이 계산은 이동 평균 수렴 발산 (MACD)과 같은 다른 기술적 분석 지표의 기초를 형성할 수도 있습니다.

 

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 거래자가 두 이동 평균 간의 관계를 모니터링하는 데 사용됩니다. 일반적으로 12 일 지수 이동 평균에서 26 일 지수 이동 평균을 빼서 계산합니다. MACD가 양수이면 단기 평균이 장기 평균 위에 있습니다. 이것은 상승 모멘텀의 표시입니다. 단기 평균이 장기 평균보다 낮으면 모멘텀이 하락하고 있다는 신호입니다. 많은 거래자들은 또한 제로 선 위 또는 아래의 움직임을 지켜 볼 것입니다. 0 위의 움직임은 매수 신호이고, 0 아래의 십자가는 매도 신호입니다.

 

이동 평균의 유형

 

단순 이동 평균

SMA (단순 이동 평균)라고 하는 가장 단순한 형태의 이동 평균은 주어진 값 집합의 산술 평균을 사용하여 계산됩니다. 즉, 일련의 숫자 (금융 상품의 경우 가격)를 더한 다음 세트의 가격 수로 나눕니다.

 

지수 이동 평균은 새로운 정보에 대한 반응을 높이기 위해 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하는 이동 평균의 한 유형입니다. EMA를 계산하려면 먼저 특정 기간 동안 단순 이동 평균 (SMA)을 계산해야 합니다. 

 

단순 이동 평균 (SMA) 대 지수 이동 평균 (EMA)

EMA 계산은 최근 데이터 포인트에 더 중점을 둡니다. 이 때문에 EMA는 가중 평균 계산으로 간주됩니다.

아래 그림에서 각 평균에 사용된 기간 수는 15 개로 동일하지만 EMA는 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 대응합니다. 또한 그림에서 가격이 SMA보다 상승할 때 EMA가 더 높은 가치를 갖는 것을 관찰할 수 있습니다 (가격이 하락할 때 SMA보다 빠르게 하락함). 가격 변동에 대한 이러한 반응은 일부 거래자가 SMA보다 EMA를 선호하는 주된 이유입니다.

 

이동 평균의 예

이동 평균은 SMA 또는 EMA 유형에 따라 다르게 계산됩니다. 아래에서는 15 일 동안 다음과 같은 종가가 있는 유가 증권의 단순 이동 평균 (SMA)을 살펴봅니다.

• 1 주차 (5 일) : 20, 22, 24, 25, 23
• 2 주차 (5 일) : 26, 28, 26, 29, 27
• 3 주차 (5 일) : 28, 30, 27, 29, 28

10 일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트로 처음 10 일 동안의 종가를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 이른 가격을 낮추고 11 일에 가격을 더한 다음 평균을 취합니다.

 

이동 평균 지표의 예

볼린저 Band®  기술 지표 밴드는 일반적으로 상단 밴드로 이동하면 자산이 과매수되고 있음을 의미하고 하단 밴드로 이동하면 자산이 과매도되고 있음을 나타냅니다. 표준 편차는 변동성의 통계적 척도로 사용되기 때문에 이 지표는 시장 상황에 맞게 조정됩니다.

 

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출처: Investopedia