시장 움직임의 강도 측정을 위한 ACD 시스템

대부분의 트레이더와 투자자는 " 트렌드가 당신의 친구 "라는 말에 익숙합니다. 그러나 추세를 구성하는 것이 무엇인지 결정하는 것은 종종 트레이더가 거래에서 선호하는 시간에 달려 있기 때문에 어려운 것으로 판명됩니다. 또한 추세가 확인되면 거래자는 그 강도를 결정해야 합니다.

 

그의 저서 " The Logical Trader "에서 Mark Fisher는 독자가 트렌드 브레이크 아웃을 파악하고 그 강점을 식별하는 데 도움이 되는 여러 기술을 설명합니다. Fisher의 ACD 거래 시스템은 일중 데이터를 사용하여 거래를 찾기 위한 일일 개시 범위를 식별합니다. 이 일중 ACD 기술은 장기 거래자 또는 투자자에게 호소력이 없을 수 있지만, 다음은 이 기술을 더 긴 기간에 적용할 수 있는 방법에 대한 것입니다.

 

핵심 사항

• 이 기사에서는 Mark Fisher의 "ACD 시스템"과 기술 분석 관점에서 어떻게 작동하는지 살펴봅니다.
• 기본적으로 이 시스템은 거래 진입을 위해 A 및 C 포인트를 제공하고 출구로 B 및 D 포인트를 제공하므로 이름이 됩니다.
•  ACD는 원유와 같은 특별한 주식 및 상품 그룹이 있는 변동성 또는 추세 시장에서 가장 잘 작동하는 브레이크 아웃 전략입니다.

개방 범위

먼저, 5 분 차트에 단기 거래를 입력하는 방법을 살펴봅니다. 주식 또는 상품에 따라 하루 중 처음 5 ~ 30 분을 사용하여 개시 범위 (OR)의  높고 낮은 범위를 결정합니다. "A ups"및 "A downs"는 일일 OR 보다 높거나 낮은 설정 포인트 수를 기준으로 계산됩니다. 아래 그림 1에서는 주식 Broadcom을 조사합니다. A 상승 (A 하락) (녹색 선)은 주식 가격이 OR보다 $ 0.27 상승 (또는 하락)하면 발생합니다.

 

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

 

월간 및 반년 개장 범위

개방 범위는 더 긴 기간에도 적용될 수 있습니다. 일일 OR 이 고가 또는 저가인 하루 동안 다른 시간보다 더 큰 기회가 있는 것처럼, 월간 OR 은 다음 20 거래일 동안 고가 또는 저가가 되는 달의 다른 날보다 더 큰 기회를 갖습니다. 상인이 이 사실을 알게 되면 돈을 벌 가능성을 높이기 위해 악용될 수 있습니다.

 

이는 각 6 개월 기간의 처음 2 주 (10 거래일)에도 해당됩니다. 1 월과 7 월의 첫 2 주 동안의 고점과 저점은 종종 향후 5 개월 반 동안 중요한 지지 또는 저항 영역을 나타냅니다.

 

좋은 소식은 월간 및 반기 OR 모두 계산하기가 매우 쉽다는 것입니다. 월별 매출의 경우 해당 월의 첫 번째 거래일의 고점과 저점을 취하거나, 반기 매출의 경우 1 월 또는 7 월의 첫 10 일의 거래일을 취하고 차트에 두 개의 선을 그립니다. 가격이 고점 이상으로 떨어지면 강세 편향이 채택됩니다. 저점 아래로 떨어지면 약세 자세가 취해집니다.

 

월별 개장 범위는 그림 1 (주황색 선)에 표시되어 있습니다. 월별 매출액을 분석한 후에도 주가는 계속 하락하여 중기 적으로 부정적인 시장 편향을 확인했습니다. 고장에 대한 사전 경고는 그림 1의 차트 상단 창 에있는 상대 강도 지수 ( RSI)의 약세 다이버전스에 의해 제공되었습니다.

 

피벗 vs. 피벗 범위 

대부분의 숙련된 트레이더는 피벗에 익숙합니다. 피봇 포인트는 단순히 주식 방향을 변경하고 전환되는 지점입니다. 피벗 저가 바는 전후에 더 높은 바를 가지므로 포메이션이 "V"또는 "U"처럼 보입니다.  피벗 하이는 피벗 로우의 미러 이미지처럼 보입니다.

 

피벗은 단기 움직임의 끝과 약간의 반전 또는 지배적 추세의 끝과 방향의 큰 변화를 나타냅니다. 피벗 포인트는 피보나치의 지지 및 저항 수준, 스윙 거래 진입 및 퇴장 및 기타 다양한 거래 기술을 계산하는 데 사용됩니다.

 

피벗 범위는 고가, 저가 및 종가를 기반으로 하지만 피벗 지점과는 약간 다르게 계산됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 피벗 범위에는 상한 과 하한이 있습니다. 다음은 "The Logical Trader"의 계산입니다. 동일한 공식이 일별, 월별 및 6 개월 피벗 범위를 계산하는 데 사용되지만 월별에는 해당 월의 첫 번째 날의 고가, 저가 및 종가를 사용해야 합니다. 6 개월 피벗 범위의 경우 1 월과 7 월의 첫 10 거래일의 고가, 저가 및 종가를 사용해야 합니다.

 

• 피봇 가격 (피봇 포인트의 공식과 동일) = (고가 + 저가 + 종가) / 3
• 두 번째 숫자 = (높음 + 낮음) / 2
• 피벗 차이 = 일일 피벗 가격 – 두 번째 숫자
• 높은 피벗 범위 = 일일 피벗 가격 + 피벗 차이
• 낮은 피벗 범위 = 일일 피벗 가격 – 피벗 차이

아래에는 Broadcom에 대한 월간 (파란색 선) 및 6 개월 (주황색 선) 피벗 범위가 표시됩니다. 두 경우 모두 피벗 범위는 저항 (약세 추세 일 때) 또는 지지 (강세 추세)로 작용했습니다.

이미지 Sabrina Jiang © Investopedia 2020

 

개시 범위와 마찬가지로 피벗 범위는 거래를 실행하는 데 사용할 수 있습니다. ACD 거래와 유사하게 A 상승 및 하락과 C 상승 및 하락이 사용되지만 트레이더가 더 긴 시간 프레임을 사용하기 때문에 일일 가치를 계산할 때보다 더 큰 가치가 사용됩니다 (그림 2에는 표시되지 않음). Broadcom을 거래할 때 일일 매출을 사용하여 단기 거래에 $ 0.27의 A를 사용하는 대신 장기 거래자는 변동성에 따라 반년 피벗 범위보다 $ 2.50 ~ $ 3의 반년 A를 적용합니다. 그리고 당시의 주가 기간은 다르지만 개념은 동일합니다. 목표는 브레이크 아웃을 식별하고 잠재력을 평가 한 다음 그에 따라 거래하는 것입니다.

 

3 일 롤링 피벗

트레이더가 브레이크 아웃을 발견하도록 돕는 또 다른 기술은 3 일 롤링 피벗입니다. 3 일 롤링 피벗 범위가 가격 조치보다 낮으면 매수 거래가 선호되고 그 이상일 때는 매도 거래가 선호됩니다.

위 이미지에서 3 월 1 일 (No. 1) 가격이 A 상승을 돌파하면 매수 신호가 생성됩니다. 긴 거래는 3 일 롤링 피벗이 지원 역할을 한다는 사실에 의해 더욱 확인됩니다. 그런 다음 3 일 롤링 피벗이 3 월 5 일까지 지지선에서 저항선으로 바뀌는 범위에서 거래되기 시작합니다. 3 월 6 일 2 점에서 A 선을 통해 하락하면 매도가 생성됩니다.

다음은 3 일 롤링 피벗에 대한 계산입니다.

• 3 일 롤링 피벗 가격 = (3 일 최고 값 + 3 일 최저값 + 종가) / 3
• 두 번째 숫자 = (3 일 최고 값 + 3 일 최저값) / 2
• 피벗 차이 = 일일 피벗 가격 – 두 번째 숫자
• 3 일 롤링 피벗 범위 최고 = 일일 피벗 가격 + 피벗 차이
• 3 일 롤링 피벗 범위 낮음 = 일일 피벗 가격 – 피벗 차동

 

"The Logical Trader"에서 Fisher의 요점은 OR 및 피벗 범위가 그의 전문 트레이더가 전반적인 시장 편향을 측정하는 데 사용하는 방법이며 단순히 표준 지원 및 저항에 의존하는 것보다 더 강력하다는 것입니다.

 

예를 들어, OR이 피벗 범위보다 작고 A 상승과 피벗 범위 사이에 약간의 공간이 있다고 가정하면 장기 거래를 할 수 있습니다. 그러나 거래자는 가격이 피벗 범위에 도달했을 때 가격이 중단되거나 반전될 가능성이 높다는 것을 알고 있기 때문에 더 적은 주식을 구매할 것입니다. 그러나 가격이 OR 및 피벗 범위 이상으로 거래되면 거래자는 거래가 움직일 여지가 있다는 확신이 높아져 이제 더 많은 주식을 매수합니다.

 

결론

개방 범위는 검사 중인 기간의 높거나 낮은 확률로 더 넓은 영역을 제공합니다. 피벗 범위는 매일이든 반년이든 지원이나 저항에 대한 또 다른 기준을 제공합니다. 이러한 값을 차트에 표시함으로써 거래자는 주식 또는 시장이 강세와 모멘텀을 얻거나 잃는 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.

 

OR 및 피벗 범위가 서로 관련되는 위치와 현재 가격을 지정하면 거래자가 거래를 할 때 얼마나 많은 신뢰를 사용할 수 있는지 결정하는 데 도움이 됩니다. 이 정보는 거래 결정을 내리는 데 매우 유용합니다. 그리고 다른 신뢰할 수 있는 기술 거래 기술과 마찬가지로 모든 시간 프레임에서 작동하는 기술입니다.

 

출처: Investopedia