피보나치 되돌림 분석을 활용한 차트 분석 전략

피보나치라는 별명을 가진 레오나르도 피사노는 1170 년 피사에서 태어난 이탈리아의 수학자였습니다. 그의 아버지 굴리엘모 보나 치오는 현재 알제리 북동부의 지중해 항구인 베자이아라고 불리는 부기아의 교역소에서 일했습니다. 젊은 시절 피보나치는 부기아에서 수학을 공부했고 여행을 다녀오면서 힌두-아랍 숫자 체계의 장점에 대해 배웠습니다.

 

황금 비율

1202 년 이탈리아로 돌아온 후 피보나치는 자신이 배운 것을 " Liber Abaci "  ( "Book of Abacus " )에 기록했습니다. " Liber Abaci "에서 피보나치는 현재 그의 이름을 딴 숫자 시리즈를 설명했습니다. 숫자 피보나치 시퀀스에서 , 0과 1 후, 각 번호는 이전의 두 수의 합이다. 따라서 시퀀스는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 등이며 무한대로 확장됩니다. 각 숫자는 이전 숫자보다 약 1.618 배 더 큽니다.

 

이 값 : 1.618을 Phi 또는 " Golden Ratio "라고합니다. 황금 비율은 자연계, 건축, 미술 및 생물학에서 신비롭게 자주 나타납니다. 예를 들어 파르테논 신전, 레오나르도 다빈치의 모나리자, 해바라기, 장미 꽃잎, 연체동물 껍질, 나뭇가지, 인간의 얼굴, 고대 그리스 꽃병, 심지어는 우주의 나선 은하에서도 비율이 관찰되었습니다.

 

0.618

황금 비율 (1.618)의 역수는 0.618이며 피보나치 거래에서도 널리 사용됩니다.

 

금융 시장에서 사용되는 피보나치 수준

거래의 맥락에서 피보나치 되돌림에 사용된 숫자는 피보나치수열의 숫자가 아닙니다. 대신, 시퀀스의 숫자 간의 수학적 관계에서 파생됩니다. 61.8 % 의 "황금"피보나치 비율의 기본은 피보나치수열의 숫자를 그 뒤에 오는 숫자로 나눈 것입니다.

 

예 : 89/144 = 0.6180. 38.2 % 비율은 피보나치수열의 숫자를 오른쪽에 있는 두 자리로 나눈 값입니다. 예 : 89/233 = 0.3819. 23.6 % 비율은 피보나치 수열의 숫자를 오른쪽에있는 숫자 3으로 나눈 값입니다. 예 : 89/377 = 0.2360. 

 

50 % 되돌림 수준은 일반적으로 차트 작성 소프트웨어를 사용하여 그릴 수 있는 피보나치 수준의 그리드에 포함됩니다. 50 % 되돌림 수준은 피보나치 수를 기반으로 하지 않지만, 다우 이론과 WD Gann의 작업에서 특히 인정되는 중요한 잠재적 반전 수준으로 널리 간주됩니다.

 

거래 전략으로서의 피보나치 되돌림 수준

피보나치 되돌림은 종종 추세 거래 전략의 일부로 사용됩니다. 이 시나리오에서 트레이더는 추세 내에서 발생하는 되돌림을 관찰하고 피보나치 수준을 사용하여 초기 추세 방향으로 저 위험 항목을 만들려고 합니다. 이 전략을 사용하는 트레이더는 가격이 피보나치 수준에서 초기 추세 방향으로 되돌아 갈 가능성이 높을 것으로 예상합니다.

 

예를 들어, 아래 의 EUR / USD 일일 차트에서 2014 년 5 월에 주요 하락세가 시작되었음을 알 수 있습니다 (A 지점). 그 후 가격은 6 월 (B 지점)을 바닥으로 하락하여 약 38.2 % 피보나치 되돌림 (C 지점)까지 상승했습니다. 

TradingView

 

이 경우 38.2 % 수준은  5 월에 시작된 하락 추세 지속을 활용하기 위해 숏 포지션에 진입하기에 좋은 곳이었을 것입니다. 많은 트레이더들이 50 % 되돌림 수준과 61.8 % 되돌림 수준을 보고 있다는 것은 의심의 여지가 없지만 이 경우 시장은 그 지점에 도달할 만큼 강세를 보이지 않았습니다. 대신 EUR / USD는 하락하여 하락세 움직임을 재개하고 상당히 유동적인 움직임으로 이전 저점을 벗어났습니다.

 

가격이 피보나치 수준에 도달했을 때 기술적 신호가 합류하면 반전 가능성이 높아집니다. 피보나치 수준과 함께 사용되는 다른 인기 있는 기술적 지표로는 캔들 스틱 패턴, 추세선, 거래량, 모멘텀 오실레이터 및 이동 평균이 있습니다. 더 많은 확인 지표가 더 강력한 반전 신호와 동일합니다.

 

피보나치 되돌림은 주식, 상품 및 외화 거래소를 포함한 다양한 금융 상품에 사용됩니다. 또한 여러 시간대에 사용됩니다. 그러나 다른 기술 지표와 마찬가지로 예측 값은 사용된 시간 프레임에 비례하며 더 긴 시간 프레임에 더 큰 가중치가 부여됩니다. 예를 들어, 주간 차트의 38.2 % 되돌림은 5 분 차트의 38.2 % 되돌림보다 훨씬 더 중요한 기술적 수준입니다.

 

피보나치 확장 사용

피보나치 되돌림 수준은  트레이더가 초기 추세의 재개를 잡기 위해 시장에 진입할 수 있는 잠재적인 지지 또는 저항 영역을 예측하는 데 사용할 수 있지만 ,  피보나치 확장은 트레이더에게 피보나치 기반 수익 목표를 제공하여이 전략을 보완할 수 있습니다. 피보나치 확장은 표준 100 % 수준을 넘어선 수준으로 구성되며 거래자는 추세 방향으로 거래를 위한 좋은 잠재적인 출구를 만드는 영역을 계획하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 피보나치 확장 수준은 161.8 %, 261.8 % 및 423.6 % 입니다.

동일한 EUR / USD 일일 차트를 사용하여 여기에서 예를 살펴보겠습니다.

위의 EUR / USD 차트에 그려진 피보나치 확장 수준을 살펴보면 앞서 설명한 38 % 되돌림에서 숏 포지션을 보유한 트레이더의 잠재적 가격 목표가 161.8 % 수준 인 1.3195 아래에 있음을 알 수 있습니다.

 

결론

피보나치 되돌림 수준은 종종 놀라운 정확도로 반전 지점을 나타냅니다. 그러나 돌이켜 보면 거래하기가 더 어렵습니다. 이러한 수준은 광범위한 전략 내에서 도구로 가장 잘 사용됩니다. 이상적으로 이 전략은 저 위험, 고 잠재 보상 거래 항목을 제공하는 잠재적 반전 영역을 식별하기 위해 여러 지표의 합류를 찾는 전략입니다.

 

그러나 피보나치 거래 도구는 Elliott Wave 이론과 같은 다른 보편적 거래 전략과 동일한 문제를 겪는 경향이 있습니다. 즉, 많은 거래자들이 피보나치 비율과 되돌림을 사용하여 장기적인 가격 추세 내에 거래를 배치하는 데 성공합니다.

피보나치 되돌림은 다른 지표 또는 기술적 신호와 함께 사용하면 더욱 강력해질 수 있습니다.

 

출처: Investopedia