스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 알아볼까요?

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가를 특정 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 활용하여 과매수 및 과매도 거래 신호 를 생성하는 데 사용됩니다.

 

스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 알려주나요?

 

스토캐스틱 오실레이터는 범위가 제한되어 있어 항상 0과 100 사이에 있습니다. 이는 과매수 및 과매도 조건을 나타내는 유용한 지표가 됩니다. 전통적으로 80이 넘는 수치는 과매수 범위로 간주되고 20 미만의 수치는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강력한 추세는 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 대신, 트레이더는 미래 추세 변화에 대한 단서를 찾기 위해 확률적 오실레이터의 변화를 살펴봐야 합니다.

 

확률적 오실레이터 차트는 일반적으로 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 가치를 반영하는 선과 3 일의 단순 이동 평균을 반영하는 두 선으로 구성됩니다. 가격이 모멘텀을 따르는 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 매일 모멘텀이 크게 변하고 있음을 나타내므로 반전이 진행 중이라는 신호로 간주됩니다.

 

확률적 오실레이터와 추세 가격 움직임 사이의 차이도 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 저점을 더 높게 인쇄하면 약세가 모멘텀을 소진하고 강세 반전이 진행되고 있다는 지표 일 수 있습니다.

TradingView.

 

스토캐스틱 오실레이터의 역사

1950 년대 후반 George Lane에 의해 개발되었습니다. Lane이 설계 한대로 확률적 오실레이터는 일정 기간 (일반적으로 14 일) 동안 주식 가격의 고가 및 저가 범위와 관련된 주식 종가의 위치를 ​​나타냅니다. 레인은 수많은 인터뷰 과정에서 확률적 오실레이터가 가격이나 거래량 또는 이와 유사한 것을 따르지 않는다고 말했습니다. 그는 오실레이터가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다는 것을 나타냅니다.

 

Lane은 또한 인터뷰에서 일반적으로 주가가 자체적으로 변하기 전에 주가의 모멘텀이나 속도가 변한다는 사실을 밝혔습니다. 이 신호는 Lane이 식별 한 첫 번째이자 가장 중요한 거래 신호입니다.

 

스토캐스틱 오실레이터 사용 방법의 예

대부분의 차트 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다. 확률적 오실레이터는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 총범위로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다.

 

가상의 예로서 14 일 최고가가 $ 150이면 최저값은 $ 125이고 현재 종가는 $ 145이고 현재 세션에 대한 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다. 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교함으로써 확률 적 오실레이터는 가격이 최근 고가 또는 저가 근처에서 마감되는 일관성을 반영합니다. 80이라는 수치는 자산이 과매수 직전에 있음을 나타냅니다.

 

RSI (Relative Strength Index)와 스토캐스틱 오실레이터의 차이점

상대 강도 지수 (RSI)와 스토캐스틱 오실레이터는 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 가깝게 마감되어야 한다는 가정에 근거합니다.

 

한편 RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하도록 설계되었으며 스토캐스틱 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 확률론적입니다.

 

스토캐스틱 오실레이터의 한계

주요 한계는 잘못된 신호를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 이것은 지표에 의해 거래 신호가 생성되었지만 가격이 실제로 따르지 않아 거래 손실로 이어질 수 있습니다. 변동이 심한 시장 상황에서 이것은 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 돕는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향 일 때만 사용됩니다.

 

출처: Investopedia