머니 플로우 인덱스 MFI 에 대해서 알아볼께요~

화폐 흐름 지수 (MFI) 란 무엇입니까?

 

MFI (Money Flow Index)는 자산의 과매수 또는 과매도 신호를 식별하기 위해 가격 및 거래량 데이터를 사용하는 기술 오실레이터입니다. 또한 가격 추세 변화를 경고하는 다이버전스를 파악하는 데 사용할 수도 있습니다. 오실레이터는 0에서 100 사이를 이동합니다.

 

RSI ( Relative Strength Index)와 같은 기존 오실레이터와 달리 Money Flow Index는 가격이 아닌 가격과 거래량 데이터를 모두 통합합니다. 이러한 이유로 일부 분석가는 MFI를 볼륨 가중 RSI라고 합니다.

 

핵심 사항

• MFI (Money Flow Index)는 가격과 거래량 데이터를 모두 사용하여 과매수 또는 과매도 신호를 생성하는 기술 지표입니다.
• 80을 초과하는 MFI 수치는 과매수로 간주되고 20 미만의 MFI 수치는 과매도로 간주되지만 90과 10 레벨도 임계 값으로 사용됩니다.
• 지표와 가격 간의 차이는 주목할 만합니다. 예를 들어, 가격이 하락하거나 고정되는 동안 지표가 상승하면 가격이 상승하기 시작할 수 있습니다.

TradingView.

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가격이 한 기간에서 다음 기간으로 올라갈 때 Raw Money Flow는 양수이고 양수 자금 흐름에 추가됩니다. 가격이 그 기간에 떨어졌기 때문에 Raw Money Flow가 음수 일 때, 그것은 Negative Money Flow에 추가됩니다.

 

자금 흐름 지수를 계산하는 방법

Money Flow Index를 계산하는 데는 여러 단계가 있습니다. 손으로 하는 경우 스프레드 시트를 사용하는 것이 좋습니다.

 

1. 지난 14 개 기간 각각에 대한 일반 가격을 계산합니다.
2. 각 기간에 대해 일반 가격이 이전 기간보다 높거나 낮은지 표시하십시오. 이것은 Raw Money Flow가 양수인지 음수인지 알려줍니다.
3. 해당 기간 동안 일반 가격에 볼륨을 곱하여 원시 화폐 흐름을 계산합니다. 기간이 증가했는지 또는 감소했는지에 따라 음수 또는 양수를 사용합니다 (위 단계 참조).
4. 지난 14 개 기간 동안의 모든 양수 자금 흐름을 더하고 지난 14 개 기간 동안 음수 자금 흐름으로 나누어 자금 흐름 비율을 계산합니다.
5. 4 단계에서 찾은 비율을 사용하여 MFI (Money Flow Index)를 계산합니다.
6. 마지막 14 개 기간의 데이터만 사용하여 새 기간이 끝날 때마다 계산을 계속합니다.

 

자금 흐름 지수는 무엇을 알려주나요?

Money Flow Index를 사용하는 기본 방법 중 하나는 차이가 있을 때입니다. 발산은 오실레이터가 가격의 반대 방향으로 움직일 때입니다. 이는 일반적인 가격 추세의 잠재적 반전 신호입니다.

예를 들어, 주식이 계속 상승하는 동안 80 이하로 떨어지기 시작하는 매우 높은 통화 흐름 지수는 하방으로의 가격 반전 신호입니다. 반대로 주식이 계속 하락하는 동안 20을 넘어서는 매우 낮은 MFI 수치는 상승에 대한 가격 반전 신호입니다.

 

거래자들은 또한 가격과 MFI의 여러 파도를 사용하여 더 큰 다이버전스를 감시합니다. 예를 들어, 주식은 $ 10에서 정점을 찍고 $ 8로 돌아간 다음 $ 12로 상승합니다. 가격은 10 달러와 12 달러로 두 번 연속 최고치를 기록했습니다. 가격이 $ 12에 도달했을 때 MFI가 더 낮아지면 지표는 새로운 고점을 확인하지 않습니다. 이것은 가격 하락을 예고할 수 있습니다.

 

과매수 및 과매도 수준은 가능한 거래 기회를 알리는데도 사용됩니다. 10 미만 및 90 이상 이동은 드뭅니다. 거래자들은 MFI가 10 위로 되돌아가 매수 거래를 알리고 90 이하로 하락하여 매도 거래를 알리는 것을 주시합니다.

과매수 또는 과매도 영역에서 벗어나는 다른 이동도 유용할 수 있습니다. 예를 들어 자산이 상승 추세에 있을 때 20 (또는 30) 아래로 하락한 다음 다시 상승하면 하락이 끝났고 가격 상승 추세가 재개되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하락세도 마찬가지입니다. 단기 랠리는 MFI를 70 또는 80까지 끌어올릴 수 있지만, 그 이하로 떨어지면 또 다른 하락에 대비하여 단기 거래에 들어갈 때가 될 수 있습니다.

 

화폐 흐름 지수와 RSI (Relative Strength Index)의 차이

MFI와 RSI는 매우 밀접한 관련이 있습니다. 주요 차이점은 MFI에는 볼륨이 포함되지만 RSI에는 포함되지 않는다는 것입니다. 볼륨 분석 지지자들은 이것이 선행 지표라고 믿습니다. 따라서 그들은 또한 MFI가 RSI보다 더 적시에 신호를 제공하고 가능한 반전을 경고할 것이라고 믿습니다. 하나의 지표가 다른 지표보다 낫지 않고 단순히 서로 다른 요소를 통합하고 있으므로 서로 다른 시간에 신호를 제공합니다.

 

화폐 흐름 지수의 한계

MFI는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 이것은 지표가 좋은 거래 기회가 있음을 나타내는 무언가를 수행하지만 가격이 예상대로 움직이지 않아 거래가 손실되는 경우입니다. 예를 들어, 다이버전스로 인해 가격 반전이 발생하지 않을 수 있습니다.

 

지표는 중요한 것을 경고하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 다이버전스로 인해 가격이 언젠가 반전될 수 있지만 모든 가격 반전에 대해 다이버전스가 존재하지는 않습니다. 따라서 트레이더는 하나의 지표에만 의존하지 않고 다른 형태의 분석 및 위험 관리를 사용하는 것이 좋습니다.

 

출처: Investopedia