볼린저 밴드 Bollinger Band® 란 무엇일까요?

Bollinger Band®는 무엇입니까?

 

Bollinger Band®는 유가 증권 가격의 단순 이동 평균 (SMA)에서 두 표준 편차 (양수 및 음수)로 표시된 일련의 추세선으로 정의되지만 사용자 선호도에 따라 조정할 수 있는 기술 분석 도구입니다.

 

Bollinger Bands®는 저명한 기술 트레이더인 John Bollinger가 개발하고 저작권을 보유하고 있으며, 투자자가 자산이 과매도 또는 과매수되는 시기를 적절하게 식별할 수 있는 더 높은 가능성을 제공하도록 설계되었습니다.

 

핵심 사항

• Bollinger Bands®는 과매도 또는 과매 수 신호를 생성하기 위해 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구입니다.
• 볼린저 밴드를 구성하는 3 개의 선 - 단순 이동 평균 (중간 밴드) 및 상하 밴드가 있습니다.
• 상위 및 하위 대역은 일반적으로 20 일 단순 이동 평균에서 +/- 2 표준 편차이지만 수정할 수 있습니다.

 

 

Bollinger Bands® 계산 방법

Bollinger Bands® 계산의 첫 번째 단계는 일반적으로 20 일 SMA를 사용하여 해당 유가 증권의 단순 이동 평균을 계산하는 것입니다. 20 일 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트로 처음 20 일 동안의 종가를 평균화합니다. 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 낮추고 21 일에 가격을 추가한 다음 평균을 취합니다. 다음으로 유가 증권 가격의 표준 편차를 얻습니다. 표준 편차는 평균 분산의 수학적 측정이며 통계, 경제, 회계 및 재무 분야에서 두드러진 특징입니다.

 

주어진 데이터 세트에 대해 표준 편차는 숫자가 평균값에서 얼마나 분산되어 있는지 측정합니다. 표준 편차는 그 자체가 평균의 제곱 차이의 평균 인 분산의 제곱근을 취하여 계산할 수 있습니다. 다음으로, 표준 편차 값에 2를 곱하고 SMA를 따라 각 지점에서 해당 값을 더하거나 뺍니다. 그것들은 상부 및 하부 밴드를 생성합니다.

 

Bollinger Bands®는 무엇을 알려 줍니까?

Bollinger Bands®는 매우 인기 있는 기술입니다. 많은 거래자들은 가격이 상위 대역에 가까울수록 시장 이 더 많이 과매수되고 가격이 하위 대역에 가까울수록 시장이 과매도되었다고 생각합니다. John Bollinger는 밴드를 거래 시스템으로 사용할 때 따라야 할 22 가지 규칙을 가지고 있습니다.

 

아래 차트에서 Bollinger Bands®는 주식의 20 일 SMA를 주식 가격의 일일 변동과 함께 상위 및 하위 밴드로 묶습니다. 표준 편차는 변동성의 척도이기 때문에 시장이 더 변동성이 커지면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 적은 기간에는 밴드가 축소됩니다.

 

TradingView

 

스퀴즈  The squeeze

스퀴즈는 Bollinger Bands®의 핵심 개념입니다. 밴드가 서로 가까워져 이동 평균을 수축시키는 것을 스퀴즈라고 합니다. 스퀴즈는 낮은 변동성의 기간을 나타내며 트레이더는 미래의 변동성 증가 및 가능한 거래 기회의 잠재적 징후로 간주합니다. 반대로, 밴드가 더 넓게 움직일수록 변동성이 감소하고 거래를 종료할 가능성이 커집니다. 그러나 이러한 조건은 거래 신호가 아닙니다. 밴드는 변경이 발생할 수 있는 시기 또는 가격이 움직일 수 있는 방향을 표시하지 않습니다.

 

브레이크 아웃 Breakouts

가격 행동의 약 90 % 는 두 밴드 간에 발생합니다. 밴드 위 또는 아래의 모든 브레이크 아웃은 주요 이벤트입니다. 브레이크 아웃은 거래 신호가 아닙니다. 대부분의 사람들이 저지르는 실수는 가격이 밴드 중 하나에 도달하거나 초과하는 것이 매수 또는 매도 신호라고 믿는 것입니다. 브레이크 아웃은 미래 가격 움직임의 방향과 범위에 대한 단서를 제공하지 않습니다.

 

Bollinger Bands®의 한계

Bollinger Bands®는 독립형 거래 시스템이 아닙니다. 이들은 가격 변동성에 관한 정보를 거래자에게 제공하도록 설계된 단순한 지표입니다. John Bollinger는 보다 직접적인 시장 신호를 제공하는 2 ~ 3 개의 다른 비 상관 지표와 함께 사용할 것을 제안합니다. 그는 다양한 유형의 데이터를 기반으로 한 지표를 사용하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그가 선호하는 기술 기법 중 일부는 이동 평균 발산 / 수렴 (MACD), 균형 볼륨 및 상대 강도 지수 (RSI)입니다.

 

단순 이동 평균에서 계산되기 때문에 이전 가격 데이터에 가장 최근 데이터와 동일한 가중치를 부여합니다. 즉, 새로운 정보가 오래된 데이터로 희석될 수 있습니다. 또한 20 일 SMA와 2 개의 표준 편차를 사용하는 것은 약간 임의적이며 모든 상황에서 모든 사람에게 적용되지 않을 수 있습니다. 트레이더는 SMA 및 표준 편차 가정을 적절히 조정하고 모니터링해야 합니다.

 

기사 출처: Investopedia